Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. mylab. Con aggiornamento online. Con e-book - Brossura
Sinossi
Questo volume rappresenta il testo di riferimento, in tema di contratti derivati e di gestione del rischio, sia per il mondo accademico sia per i professionisti della finanza. Oltre a descrivere in modo approfondito i contratti negoziati nei mercati finanziari e le tecniche analitiche per la loro valutazione, il libro contiene numerosi esempi che aiutano il lettore a migliorare la comprensione della materia. La nuova edizione di "Opzioni, futures e altri derivati" presenta molti argomenti nuovi, tra cui: un nuovo capitolo su "OIS Discounting, CVA e DVA, Costo della Provvista" (Capitolo 9); la nuova regolamentazione dei derivati OTC: CCPs, SEF e garanzie (Capitoli 1 e 2); nuovo materiale sui Fed Funds rates e sul Libor (Capitolo 4); nuovi prodotti offerti dalla CBOE: DOOM options, CEBOs, ecc. (Capitolo 10); opzioni perpetue e altri derivati perpetui (Capitolo 15, Capitolo 26); una spiegazione non-tecnica dei termini presenti nella formula Black-Scholes-Merton (Capitolo 15); l'estensione e l'aggiornamento del materiale sul rischio di credito e sui derivati creditizi (Capitoli 24 e 25); una completa revisione del testo per tener conto del sempre maggiore utilizzo dell'OIS Discounting nell'industria finanziaria (Capitoli 29 e 32); nuovo materiale sui modelli d'equilibrio unifattoriali per la term structure dei tassi d'interesse (Capitolo 31).
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
- EditorePearson
- Data di pubblicazione2015
- ISBN 10 8865188944
- ISBN 13 9788865188941
- RilegaturaCopertina flessibile
- LinguaItaliano
- Numero di pagine986
- RedattoreBarone Emilio
(nessuna copia disponibile)
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